Торговля на новостях – способ слить депозит?

Многим трейдерам торговля на новостях кажется чем-то сродни финансовому чуду, когда за короткий отрезок времени можно получить весьма солидную прибыль. Интересно, что такие события торговцы называют между собой «Днём зарплаты». Но насколько велика вероятность того, что вам дадут заработать? Кто будет создавать препятствия для профессионалов, и почему бороться против системы бессмысленно? Об этом и поговорим.

Торговля на новостях. Основные характеристики процесса

Когда выходит значимая новость, – рынок переходит в не совсем нормальное для него состояние. Что это значит? Примерно 80% времени на электронных площадках наблюдается относительное спокойствие, когда поведение финансовых инструментов не выходит за рамки привычного ценового диапазона. Всё меняется при выходе важных новостей. К таким поводам относят:

• Нестандартные: выступления значимых публичных персон, заявления госорганов или компаний; информация о происшествиях разного рода; введение санкций, пошлин, тарифов. Особенность данной группы инфоповодов заключается в том, что они могут выйти абсолютно в любой момент времени, и не имеют четкого формата. Такая торговля на новостях непредсказуема заблаговременно. Выгоду получит тот, кто своевременно откроет правильную позицию по виду актива, в отношении которого будут происходить стремительные изменения.
• Такие, когда происходит информирование по шаблону – это данные об изменении ставки Центробанка, показателях безработицы, финансовые отчетности компаний. В контексте последнего параметра, возможна торговля акциями на новостях. Например, смена руководства фирмы, выход нового продукта, завоевание новых рынков, – всё это имеет свою значимость, которая относительно быстро находит отображение в цене.

Итак, если в экономическом календаре вы обнаруживаете напротив события отметку, свидетельствующую о его исключительной важности – знайте: максимального эффекта удастся достичь при торговле на новостях отложенными ордерами. Данный приём часто используют маркетмейкеры – крупные рыночные игроки. Таким образом, они резервируют ликвидность, и получают более высокие шансы того, что их ордера будут исполнены по ценам, максимально приближенным к желаемым.

Как выглядит ажиотаж для брокера в техническом плане?

Ведь в чем заключается для брокера сложность работы во время торговли на новостях Форекс? На рынке одновременно наблюдается множество желающих заключить сделку. Ситуация усугубляется тем, что многие трейдеры используют торговых роботов. Последние показывают более высокую эффективность, поскольку работают по заранее прописанному сценарию, не эмоционируют, не устают, и всегда одинаково хорошо концентрируются на задаче. Плюс – возможности торговых алгоритмов многократно превосходят человеческие, в плане скорости осуществления операций, и одновременного качественного отслеживания изменений сразу по нескольким финансовым инструментам.

Брокер банально не успевает выполнять все поступающие на сервер запросы – вот что такое торговля на новостях для него. Во-первых, это сложно технически, несмотря на высокую скорость обработки ордеров за единицу времени. Во-вторых, от момента подачи клиентом поручения посреднику финансовых рынков, и до момента непосредственного исполнения приказа, проходит время. Оно расходуется на поиск наиболее подходящего поставщика ликвидности, который сможет предложить пользователю самые привлекательные цены.

Но пока длится этот скрытый договорной процесс между несколькими профессиональными участниками, – исполняются заявки, поданные ранее, и они влияют на ценовое значение актива или дериватива. Плюс, меняется ситуация на рынке. Котировки приобретают новые значения, и тогда брокер признаёт: по заявленной стоимости ордер выполнен быть не может.

Однако есть альтернативная котировка, по которой в рынок можно войти. Такое предложение называют реквотом. Клиент должен согласиться или отказаться, если речь идет о способе исполнения Instant Execution.

При разновидности исполнения Market Execution, возрастают шансы на исполнение ордера, однако проскальзывание может оказаться действительно большим. Данным термином называют отклонение в пунктах от заявленной трейдером цены. Оптимальный вариант при торговле на новостях – это работа по точным ценам, но с указанием допустимого отклонения от них. Так вы повысите вероятность открытия сделки, но сумеете контролировать риски в контексте реализации выбранной стратегии.

Можно ли зарабатывать системно?

Как вы думаете, брокеру нравятся клиенты, постоянно забирающие с рынка ликвидность? Точно нет. Особенно, если обслуживающая компания является дилинговым центром, и априори играет против своих зарегистрированных пользователей. Ведь тогда заработок клиента – это убыток брокера. А ведь последнему необходимо получать на финансовых рынках эквивалент прибыли, позволяющий содержать штат сотрудников, оплачивать работу новейшего программного обеспечения, предлагать клиентам различные программы лояльности, и при этом – получать личную выгоду.

Как этого достичь? Очень просто. Брокер имеет возможность устанавливать на рынке собственные правила игры, разрешая и запрещая финансовые операции, в зависимости от условий, согласно которым они были проведены. Например, практически никогда не приветствуются при торговле на новостях Форекс стратегии скальпинга либо алготрейдинга. Почему? Скальпирование позволяет быстро забрать ликвидность, и переключиться на другие задачи. Современные роботы – эффективнее человека, и зарабатывают больше. И то, и другое брокеру невыгодно.

Что он предпринимает? Прописывает в клиентском соглашении такие пункты внутреннего регламента, которые делают системную прибыльную торговлю практически невозможной. Трейдер не может пребывать в уверенности, что его ордер будет исполнен, да еще и по указанной стоимости. Поставщик ликвидности сделает это, только если увидит выгоду в финансовом действии. Например, одна из подобных причин – желание оптимизировать на площадке количество торгующих в сторону трейдеров, когда в основном выполнением операций занимаются алгоритмы. Тогда как торговать на новостях, спросите вы? Нужно находить лазейки в рамках системы.

Учтите, что есть еще другие разновидности запретов – это установка ордера на определенном расстоянии от текущей цены, ограничение прибыли по верхней границе. Еще – размытые положения соглашения с брокером, которые позволяют практически любую невыгодную посреднику ситуацию подвести под нарушение трейдером правил внутреннего регламента. Единственная возможность заработка – это создание стратегии, которая бы не привлекала к себе особенного внимания в потоке. Иначе обойти систему не получится.

Если говорить о торговле на новостях бинарными опционами, то здесь против трейдера работает отрицательное математическое ожидание. Дело в том, что реакция толпы даже на идентичные новости отличается, потому что рассматривается целая совокупность факторов. У вас не будет времени полностью изучить фундаментальную составляющую. Поэтому процесс будет похож на игру в рулетку, когда вне зависимости от сделанной ставки на красное или зеленое, выиграет казино – то есть, посредник финансовых рынков.