Насколько бы хорошей не была ваша система – обязательно наступит момент, когда понадобится оптимизация торговой стратегии. Это связано с изменчивостью рынка. Условия работы на нем каждый момент времени меняются, потому что люди изобретают новые алгоритмы для заработка, распространяют их. Как следствие, такая система становится менее прибыльной, и требует коррекции параметров либо разработки кардинально нового подхода.

Когда требуется оптимизация торговой стратегии?

Важно своевременно обновить входные параметры своей торговой системы, чтобы перестать терять деньги. Одно дело, когда вы сталкиваетесь просто с чередой убыточных сделок, но впоследствии алгоритм позволяет вам закрывать период с прибылью, и совершенно другое – когда слив депозита становится неприятной нормой. О том, что ваша некогда рабочая схема перестала эффективно функционировать, расскажут в первую очередь показатели прибыли.

Итак, ТС нуждается в оптимизации, если на текущем рынке торговые результаты (либо предварительные тесты при создании ТС) демонстрируют, что стратегия:

• Не может считаться достаточно стабильной.
• Не достигает ожидаемого уровня прибыли.
• Показывает просадку выше установленных норм.
• Предполагает наличие серии убыточных сделок, которая намного больше серии прибыльных.
• Показывает на одну сделку доходность меньше 3 спредов. Эти все факторы указывают только на одно: вам нужна оптимизация торговой стратегии.

Что нужно для качественной прогонки алгоритма?

Чтобы процесс прошел в полном соответствии с правилами, необходимо последовательно пройти несколько этапов:

• Нужно откорректировать сигналы, по которым будут открываться позиции. Если в торговой стратегии применяются разнообразные индикаторы, то окажется полезной подборка оптимальных показателей для них. К уже имеющимся индикаторам можно добавить дополнительные, либо полностью сменить их на более эффективные. Если стратегия не предусматривает применение таких технических инструментов, то можно обратить внимание на отдельно взятые фильтры для входа в позицию.
• Выполняются изменения в уровнях фиксации убытков и прибыли. Например, такая ситуация. Система совершает большее количество прибыльных сделок по сравнению с убыточными, однако пока длилось тестирование, удалось понять, что средняя прибыльная сделка меньше средней убыточной. Тогда нужна коррекция соотношения прибыли к убытку в большую сторону. После этого тестирование и оптимизация торговой стратегии осуществляется заново. Это нужно для проверки правильности принятого решения. Альтернативный вариант – задуматься над перенесением позиции в безубыток при помощи трейлинг-стопа. Либо частично фиксировать прибыль.
• Повторное тестирование торговой системы, которая уже прошла оптимизацию, с новыми параметрами, и оценивание результатов повторно. Результат считается хорошим, если максимальные значения имеют чистая прибыль и профит фактор. Минимальной должна быть просадка депозита. Помните, что у торговой системы должен быть запас прочности. Результат, который вы получите при тестировании на демо-счете, будет всегда завышен. Реальный рынок снизит все значения на 30-40%. Причина – построение системы происходит на базе истории, проверка также происходит на ней. Но в реальных торгах условия на рынке постоянно меняются. Тестирование должно учитывать спрэды и комиссии, задержки исполнения ордеров и проскальзывания, ликвидность финансового инструмента.

Профессионалы рекомендуют выполнять прогонку алгоритма на большом промежутке – скажем, протяженностью в 5 лет. Оптимизация торговой стратегии с помощью современных технологий позволяют проверить историю одного года всего за час, и проследить свой слепые зоны. Дополнительно можно создавать специальные условия, моделировать рыночные ситуации. Или же стараться выбирать такой отрезок, на котором бы встречались флэт и тренд, резкие скачки волатильности и плавное изменение цены, а главное – чтобы присутствовал кризисный период с показателями прибыли или убытков по нему. Так результат будет оптимальным и более реалистичным.

Надолго ли хватит видоизмененной стратегии?

Практика показывает, что оптимизация торговой стратегии необходима. Среднее «время прибыльности» торговой стратегии составляет от 1/8 до 1/4 длины временного периода, когда проводился тест, и показал положительные результаты. После этого нужно опять приступать к оптимизации, чтобы снова хорошо зарабатывать в изменившихся рыночных условиях.